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银行业是一个高风险行业,它用极少的资本金支撑起了庞大的总资产,有着极大的杠杆性。同时银行业又是我国极其重要的行业,在我国金融业中占据了显要地位,为实体经济的发展提供着强有力的支持。一旦银行业出现危机,不但会对整个金融业造成损失,也必将影响我国的实体经济,对我国社会的整体发展造成严重危害。因此,加强银行业监管以降低其风险水平,是一个重要而紧迫的问题。早在上世纪初,世界范围内便有了对银行业的资本监管。最初的监管形式主要是杠杆率。1988年,《巴塞尔协议Ⅰ》的出台,促使各国开始使用资本充足率这个监管指标,它是将不同的资产赋予不同的风险系数,再用资本比上风险总资产得到的一个数值。此后,随着协议不断演化,资本充足率的含义也不断丰富。2010年,《巴塞尔协议Ⅲ》的出台,严格了资本充足率的计算方法,并推出了杠杆率、贷款损失准备、流动性等多种新形式的监管。2004年,我国加强了资本监管,并自2011年以来发布了多份文件,积极推行并落实新监管政策。对于资本监管能不能减少银行风险,国内外多有探讨,未见定论。本文选取了我国16家商业银行2004-2012年的数据,创新性地将杠杆率、贷款损失准备、流动性等指标代入到模型之中,探讨了在《巴塞尔协议Ⅲ》的新背景下,资本监管对我国商业银行风险水平变动的影响。通过实证研究,得出如下结论：在2004年我国发布《商业银行资本充足率管理办法》后,我国银行业的资本充足率水平不断提高,到目前为止,维持在12%以上的水平,高于最新的监管要求。与此同时,不良贷款率持续下降,并稳定在1%的水平。通过计量分析,本文发现,我国的资本充足率监管可以有效降低银行风险水平,对于流动性的监管在一定程度上也可以降低银行风险。杠杆率变动与银行资本充足率变动成正相关,但和银行风险变动也有一定的正向关系。所以对于杠杆率的监管,应该更加慎重,仔细调研,合理使用。而对于不良贷款拨备覆盖率的监管,也可以在一定程度上提高银行的资本充足率水平。为此,本文提出了相关政策建议。监管者应加强资本监管,建立合理监管机制,根据中国国情,稳妥推进资本监管的进程；要合理运用多种指标,引导银行调整自身行为,降低风险水平。而银行方面,在遵守各项监管政策的同时,应当不断丰富资本补充途径,而且要积极建立内部风险控制体系,有效控制风险水平。同时,不断在实践中摸索、调整,找到一个适合自身实际情况的资本充足率区间,切实减少自身风险水平,在风险与收益中寻求一个平衡点。