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2006年,我国银行业对外资银行全面开放。与此同时,四大国有银行股份制改革逐步深化,众多股份制商业银行的竞争力逐渐增强,我国银行业高度开放、竞争激烈的局面已经形成。效率作为银行竞争力的集中体现,其高低直接关系我国社会资源的配置效果以及金融调控的结果,进而影响我国的经济发展。那么,如何测度中国商业银行的效率变化?影响银行效率高低的因素有哪些?如何提高银行的效率?这些问题都值得深入探讨。因此,本文研究我国商业银行的效率测度问题,实证分析商业银行效率变化的影响因素,揭示这些因素与银行效率的关系,以期找出提升中国商业银行效率的对策,这对今后深化我国商业银行产权改革、完善公司治理结构和提高我国商业银行竞争力具有重要的理论意义和现实意义。
本文在总结国内外研究成果的基础上,首先通过数据包络分析(DEA)方法对我国4家国有银行和10家股份制银行1999年-2005年的技术效率、纯技术效率及规模效率分别进行了实证分析,并且使用DEA的交叉评价模型深入比较和考察了各家银行的技术效率。结果表明：七年间股份制银行的技术效率普遍高于国有四大银行,使用DEA交叉评价模型可以更精确地观察银行技术效率变化的差异。随后本文使用Malmqulst指数及其分解指数模型细致考察了十四家样本银行Malmqulst动态变化指数及效率变化指数、技术变化指数。本文研究结果表明：七年间股份制银行的效率普遍高于国有四大银行,但差距有缩小的趋势。商业银行的资源配置和利用的优化程度以及管理水平处在相对较高并稳步提高的上升期。对我国商业银行效率动态变化的研究显示,我国商业银行的生产有效性在稳步提高。在测算出商业银行效率之后,本文从宏观和微观以及行业层次上论述了影响商业银行效率的因素,并着重从微观的层次深入分析了我国商业银行效率的影响因素,为进一步进行定量分析作了充分的理论准备。
随后,本文建立了Panel Data模型,以商业银行的综合效率值为被解释变量对可能影响银行效率的微观因素进行回归分析,同时对变量进行单位根检验,并对模型进行了协整检验。计量回归的结果表明：银行市场份额、资本质量和资源配置能力是影响我国商业银行效率的关键因素,而股权结构以及风险控制能力以及战略投资者对我国商业银行效率影响不明显。接着本文根据实证研究的结果,有针对性地提出了提高国内商业银行效率的政策建议。最后,在结论部分总结了本文的研究特点与不足之处,提出几点未来可能改进的方向。
本文主要创新点在于：应用改进的交叉评价方法,对中国商业银行技术效率进行准确测度。改进的交叉评价方法,避免了传统方法分析商业银行效率的缺陷,从而使得商业银行的效率值测算更为合理,更具可比性。同时由于采用DEA模型分析技术效率,纯技术效率及规模效率状况基本上都是处于静态的比较,无法对样本银行的效率做出完整的动态刻画,本文使用Malmquist指数及其分解指数,对样本银行有效性进行了动态考察,为我国商业银行的效率做了更全面的分析。另外在分析银行影响因素上,本文对Panel Data模型进行单位根和协整检验,对其影响因素的长期影响作出判断,并且分析了国有银行以及股份制银行影响因素的不同,同时分析引入战略投资者对银行效率的影响,具有现实意义。