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该文主要研究了在缺失数据的情况下,对零均值AR(p)模型参数的估计方法.主要依据EM算法,极大似然思想,就一个数据和连续两个数据缺失的情形给出了具体的计算步骤,并且以DOW指数和恒生指数的真实数据建立了模型,得到了较好的结果.
缺失数据下AR(p)模型估计方法
【摘 要】
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该文主要研究了在缺失数据的情况下,对零均值AR(p)模型参数的估计方法.主要依据EM算法,极大似然思想,就一个数据和连续两个数据缺失的情形给出了具体的计算步骤,并且以DOW指
【机 构】
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吉林大学
【出 处】
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吉林大学
【发表日期】
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2002年期
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