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奇异期权是一种重要的金融衍生产品,是投资者和风险管理者进行套期保值和控制金融风险的重要工具.因此,奇异期权的定价问题一直是金融数学研究的热点之一.本文首先对两资产最小值或最大值期权进行扩展和研究,得到了参数与时间有关的两时间点两资产彩虹期权的定价公式,并且推广了Stulz的结果.此外,我们还构造并研究了一种新型奇异期权—带障碍的回望期权.该期权是通过在回望期权的标的资产价格上设置一个障碍水平而得到的,这使其具备了回望期权和障碍期权的双重性质.带障碍的回望期权比回望期权的价格更低,同时比障碍期权的收益更高.因此,在金融衍生产品市场上更具竞争优势.