【摘 要】
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该文基于文献研究,试图利用近年来中国证券市场的数据,进行横截面分析及数年的比较分析,对中国股票市场超常收益率的影响因素所产生的效应进行实证研究,并以期获得对中国股市
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该文基于文献研究,试图利用近年来中国证券市场的数据,进行横截面分析及数年的比较分析,对中国股票市场超常收益率的影响因素所产生的效应进行实证研究,并以期获得对中国股市超常收益率最有解释力的因素.该文的创新之处如下:1、过去国内研究仅仅局限于对股标超常收益率某个影响因素所产生的效应进行分析,或者通过隔离某一因素的方法来研究另一因素对股票超常收益率的影响;而该文通过对国外文献和理论发展的研究,选取了最为重要的几个因素同时研究,这是该文的创新之一.2、过去国内研究采用的数据多用随机抽样而获得,或则是采用行业分类,对于某一行业的分析,这样做出的结论难免有所偏颇;而该文则是以1995年前沪深证券交易所上市的所有A股为样本进行分析,其结果具有很好的代表性和解释力.3、该文在第四章第一节要用的模型加入了虚拟变量,这样的分析很好地避免了个股数据的特殊性,并且使该文的结果更适合给投资组合策略的提供参考依据.
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