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自银行开展信贷业务以来，各种信贷风险就一直层出不穷，并且伴随着每一轮的金融危机，银行信贷过程中也发生了诸多的风险。本文在分析金融危机过程中我国商业银行信贷风险发生、发展的基础上，并借鉴部分发达国家金融危机后在商业银行信贷风险管理上的经验与教训，同时结合我国商业银行信贷风险管理过程中的实际情况，提出了关于我国商业银行信贷风险的识别、测度以及预警、监管的对策与措施，旨在提高其抗风险能力，并实现其发展的可持续性。 众所周知，银行是现代经济资金流转的命脉之一，同时也是整个经济、社会发展体系中最为脆弱、活跃的环节之一。此次金融危机后，我国银行业出现了令人堪忧的发展态势，据英国《金融时报》2009年5月的一篇报道《中国银行业:高盈利下的高风险》的报道，该报道认为目前中国银行的不良贷款令人担心，并称:“虽然过去五年来中国的不良贷款率有所下降，但近年来银行业放贷量的爆炸性增长必将导致不良贷款的相应增加，而且情况还极有可能进一步恶化。”1近几年，我国商业银行的不良贷款呈现出了持续增加的趋势，并且由于当前不良贷款的不断攀升，商业银行显然已不堪重负，而这又势必会严重威胁我国金融体系的安全，并且还极有可能会通过企业将危害放大到整个国民经济之中，从而直接影响我国经济的稳健运营。因此，防范并控制我国商业银行在信贷过程中所出现的各种风险，对于我国银行体系的安全、整个国民经济的可持续发展都将具有重要意义。 当前我国学者在这方面的研究也已达到了较高的造诣，并且也取得了一定的应用价值。因此本文在众多国内外研究的基础上，从宏、微观相结合的视角对2008年金融危机后我国商业银行在信贷过程中所出现的诸多新风险展开研究，目的在于完善在现代金融管理机制下我国商业银行信贷体系的治理结构，并控制并监督其信贷过程中所出现的种种风险。 Ⅰ、本文的相关研究可分为七个章节: 第1章为导论部分。在这部分内容中，笔者以2008年金融危机下我国商业银行在信贷过程中由于种种风险而导致信贷资产管理的巨大隐患为介入点，分析了本文的选题具有重要的理论意义和现实意义;同时，也对信贷风险管理过程中的部分研究对象进行了概念的界定;而且在该章节中，笔者也简要介绍了本文在论证过程中所采取的定性与定量法以及实证法等分析方法。 第2章主要介绍了国内外关于金融危机下银行信贷风险的相关研究文献。在该部分内容中，笔者按照金融危机理论的研究文献、信贷风险的研究文献以及关于金融危机与商业银行信贷风险间关系的研究文献等相关研究的逻辑，展开对金融危机下我国商业银行信贷风险测度与控制的相关研究的介绍与归纳。 第3章则主要从金融危机下如何识别信贷风险影响因素的视角展开对我国商业银行信贷风险的讨论。在该章节内，笔者首先介绍了在我国商业银行的信贷风险管理中存在着诸如风险管理运营机制薄弱、缺乏良好的外部环境等一系列的制度性缺陷;其次对金融危机下我国信贷风险的银行及非银行等方面的影响因素进行了相关的研究;并在最后对金融危机环境下我国商业银行信贷风险的识别进行了重点分析，认为我国商业银行的信贷风险与宏观经济之间存在显著的亲周期性，而且目前这种亲周期性已严重影响到了我国金融及整个经济体系的稳定，同时也建议我国相关管理当局应采取相应的“逆周期”政策来缓释银行信贷的这种亲周期性行为。 第4章主要是对金融危机下我国商业银行信贷风险的测量以及信贷风险的定价等问题进行相关阐述。在该章节内，笔者首先以信贷风险度量的马柯维茨均值——方差理论、资本资产CAPM定价模型、期权定价理论等相关理论基础为研究契机，对我国商业银行信贷风险的度量展开讨论;其次，又在相关理论的基础上对国际上较为通用的测量模型及定价模型进行了相关的比较分析，并对金融危机环境下RAROC风险定价模型在我国商业银行信贷风险定价中的实际应用进行了重点介绍，以期实现对我国商业银行信贷风险相关定价问题的准确把握。 第5章主要是关于金融危机下我国商业银行信贷风险跟踪预警机制的研究。在该章节内容中，笔者首先介绍了信贷风险跟踪预警模型体系的构建原则，其次着重介绍了信贷风险跟踪预警机制构建指标的筛选以及预警机制流程的设置，最后在借鉴发达国家和地区商业银行信贷风险评估预警体系的基础上，展开对我国商业银行风险预警机制的构建，目的在于建立一套适合于我国的信贷风险预警机制，以期完善当前我国不太健全的风险预警体系，尽力将风险规避在萌芽状态。 第6章内容则主要是关于金融危机下我国商业银行信贷风险监管体系的完善。在该章节内容中，笔者首先从金融危机对我国商业银行信贷风险监管带来巨大挑战的视角展开探讨，紧接着从美国、英国、欧盟等主要发达国家在金融危机后所采取的监管新趋势的角度对新的监管政策进行相关研究，并结合我国当前在监管上的管理现状，进而提出了应从法律法规以及国际合作的角度加强对我国商业银行信贷的全面风险监管框架的构建。 第7章主要为结论与展望部分。在该章节中，笔者在对本文的主要创新点及研究结论进行相关总结的同时，也对论文的后续研究进行了有关展望。 Ⅱ、本文的主要创新与研究展望。 本文的主要创新在于: 本文试图在前人研究的基础上，结合中国银行业信贷市场上的实际情况，以期在以下几个方面有所创新: 1.本文通过建立统计模型实现了对金融危机下我国商业银行信贷风险动态识别系统的构建。 2.以行为金融学为工具，努力探讨金融危机下在信息不对称状况时我国商业银行信贷风险评估体系的构建。 3.从灾害预警经济学的角度研究了金融危机下我国商业银行信贷市场上风险的动态跟踪预警机制。 4.同时，实现了众多学科理论在商业银行信贷风险预警中的交叉应用。本文通过耗散结构理论、协同理论、超循环理论等多学科交叉理论的借鉴，实现了对我国商业银行信贷风险预警机制的构建与完善。 当然，由于研究的限制，本文还应在以下方面深入研究: 本文虽然在前人研究的基础上对金融危机下我国商业银行信贷风险的识别、测度、评估、预警及监管进行了较为系统的研究，但由于受理论修养和现实经验的不足，在一些诸如深入挖掘信贷风险数据、构建信贷风险的控制技术与手段等微观领域上的研究目前还不是特别到位，因此本人将在今后的学习和工作中，努力加大以下几个方面的研究力度。 1.今后应在我国商业银行的信贷风险度量和控制技术等微观领域内加大课题研究的力度; 2.对于影响我国商业银行信贷风险控制的诸如信贷员工结构失衡、信贷文化建设制度失衡等若干因素，今后应进一步展开研究。 3.应进一步利用神经网络、小波分和模糊理论等知识加强对我国商业银行信贷市场风险波动的模拟和预测。 4.本文在关于从理论上认识信贷市场的风险特别是信贷风险对贷款定价的影响上尚未形成系统的理论体系。