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2007年由次贷危机、雷曼倒闭,引发了全球性金融系统性风险,最后不断扩展幸存世界性的危机。事实证明一个机构的倒闭,通过传染的方式也会对真个金融体系带来巨大破坏性。在危机演变过程中,具有较高关联性的银行发生倒闭,引发了世界性的金融动荡,最终严重影响了全球经济的平稳运行。随着我国银行体系的市场化、金融创新的不断发展以及金融全球化深化,我国银行体系会面临更为复杂多变的内外部环境因素,需要对现实中存在的风险加以重视。银行系统中,同业拆借市场为提供了资金的便利,也存在风险传染现象,即当某些银行违约后,可能行通过借贷关系导致其他银行违约。本文以银行的银行系统性风险为核心,研究外部冲击之下的银行系统性风险特征,本文中系统性风险特征主要从风险演变、风险传播、风险防护三个方面体现。在第二章,阐述了银行系统构造过程。以银行资产负债表内各项目基础,建立了银行内部参数关系模型；对于银行间网络,本文设定了符合无标度网络特征的网络,并且使用同业拆借矩阵来表示银行间的债务关系；同时,基于银行间网络关系,设计了同业市场间的资金分配机制。本文中系统模型运行过程,本文按照初始数据更新、同业拆借、流动性补充、剩余流动性管理、清理统计等步骤进行模拟：在每一模拟周期中执行相同的步骤,按照相同的规则重复进行；在模拟中,记录各个指标参数的变化过程,保存相关数据并据此分析银行系统的风险特征。在第三章,使用由150家银行构成的模型系统,进行模拟实验。首先,本文模拟了当系统遭受贷款或存款冲击时,系统中倒闭量等参数的变化特征；然后,在前文风险特征研究的基础上,本文研究了同业市场在银行系统性风险演变过程中所起到的作用,以及同业网络结构对同业市场效用的影响：最后,从系统防护能力角度,模拟了不同资本比率、存款准备金率下的银行倒闭数量差异。经过模拟分析,经过模拟得到如下结论：第一,当系统遭受贷款或存款冲击,银行呈现出如下特征：随着冲击强度的增加,出现倒闭现象,且倒闭银行数量和资产损失呈现增长的趋势,变化曲线具有非线性的特征；存在一个冲击临界值,在临界值之下冲击强度的增大导致银行倒闭的增长缓慢,在临界值之上冲击强度的增加会造成银行倒闭数量的显著增大,因此应该在外部冲击强度达到临界值之前,对系统进行救助。存款的波动起到了淘汰经营较差银行的作用,经过系统的筛选,最后幸存的银行具有较高的资产比率、良好的经营状况。第二,对于同业市场,可以发现：同业市场中同业拆借总量,随着冲击强度的增大呈现出了先增大后减少的特征；一定冲击强度范围内,与没有同业市场的系统进行比较,同业市场的存在对银行系统起到了保护性作用,有同业市场存在的银行系统中有更少的倒闭数量；同业市场中存在着风险传染效应,一些银行由于同业贷款违约而受到损失,甚至发生倒闭现象；对于网络节点度即银行间关联紧密程度,存在一个临界值,在临界值之下增加节点度传染效应起主导并且系统性风险增加,反之同业市场保护性效应起主导,系统性风险降低。第三,对于资本比率,结果表明适当的资本比率下银行面对外部冲击有很好的保护作用,而资本率过低的系统银行系统受冲击时风险较大。对于存款准备金率,结果表明存款准备金对银行有一定的保护作用,而准备金率过低的系统银行系统系统性风险较大。