【摘 要】
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随着我国银行传统信贷业务竞争的加剧和利率市场化的完成,表外业务成为商业银行转型的重要取向,在银行多业务结构中所占的比重越来越大,成为新的盈利增长点。表外业务的快速
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随着我国银行传统信贷业务竞争的加剧和利率市场化的完成,表外业务成为商业银行转型的重要取向,在银行多业务结构中所占的比重越来越大,成为新的盈利增长点。表外业务的快速发展扩张了银行的收入来源,增加了银行收入多样性,同时也带来了一定的风险隐患。表外业务发展对商业银行的影响成为学术界关注的重点。基于此,本研究在进行文献综述与理论分析的基础上,对银行表外业务的价值相关性及其约束条件进行检验,以深入探究表外业务发展对商业银行市场定价的影响与作用机理,揭示其内在价值。本研究采用2007—2015年我国16家上市商业银行的表外业务数据,进行表外业务价值相关性的理论与实证分析。结果表明,从资产负债表模型和净收益模型两个角度考察,表外业务总体规模与银行股票价格均具有显著的负向相关关系,并且该负向相关性在表外业务分项目层面也存在。对商业银行基于股权性质分类后的进一步研究显示,国有控股商业银行和非国有控股商业银行的表外业务与银行股价的相关系数均显著为负,且非国有商业银行表外业务的相关系数显著大于国有商业银行相关系数,这说明市场对非国有商业银行的表外业务风险变化有更高的敏感性。以上结果均提示投资者将银行表外业务作为风险因子。最后本研究依据实证结论提出相应政策建议。本研究提供了理解银行表外业务风险的新证据,对完善银行表外业务风险管理以及探索如何寻求表外业务风险与收益的平衡具有重要的理论意义与现实意义。
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