【摘 要】
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该文针对个人寿险,从精算学的角度对生命表的构造,寿险模型的建立,保单纯保费的厘定和责任准备金的提存进行了系统的分析,对生命表的修匀及随机利率问题进行了研究,并结合中
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该文针对个人寿险,从精算学的角度对生命表的构造,寿险模型的建立,保单纯保费的厘定和责任准备金的提存进行了系统的分析,对生命表的修匀及随机利率问题进行了研究,并结合中国寿险业的实际情况探讨了寿险业的利差损问题.该文的主要研究工作及创新点为:一、标准Whittaker方法中参数h的确定—该文利用正规Bayesian修匀中K—J方法的变形,将后验期望作为标准Whittaker修匀中参数h的取值,避免了h的主观判断取值.充分利用已有样本信息和先验观点,将h视为先验观点相对于样本的可信度来进行修匀,在保证光滑性的前提下,增强了拟合度,使得修匀结果更能代表真值序列.这种增强在大样本的情况下,由于初始估计序列较好的体现了真值序列,因而是有意义的.实例分析表明了该方法的有效性.二、该文将年利率视为独立同分布的随机变量,给出了终身寿险模型各函数的计算方法.在寿险中采用随机利率,对资产负债管理人员和精算师确定安全边际、产品测试评估、预测利率风险、降低保险公司经营风险等方面都具有重要的参考价值.三、寿险业利差损的产生和化解—目前,利差损在中国寿险业不同的公司中或多或少地已经发生,这已引起了整个保险界的关注.该文从寿险产品的角度分析了利差损产生的原因,并提出了化解利差损的方法.
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