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假定上证综合指数服从于Bates随机波动率跳扩散过程,这篇论文的目的是使用有效矩方法(EMM)、利用半非参数密度(SNP)附属模型,对模型参数做出估计。跟随Galant和Tanchen的方式,我修改了他们的C++代码适合于此模型的估计。
随机波动率跳扩散模型有效矩估计的上证指数实证
【摘 要】
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假定上证综合指数服从于Bates随机波动率跳扩散过程,这篇论文的目的是使用有效矩方法(EMM)、利用半非参数密度(SNP)附属模型,对模型参数做出估计。跟随Galant和Tanchen的方式
【机 构】
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北京大学
【出 处】
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北京大学
【发表日期】
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2009年期
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