【摘 要】
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该文首先概括了金融衍生产品的特征,并对金融衍生产品的风险进行了分析,指出了衍生产品风险产生的宏观条件和微观机制.然后重点分析了衍生产品风险管理的内部和外部机制,结合
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该文首先概括了金融衍生产品的特征,并对金融衍生产品的风险进行了分析,指出了衍生产品风险产生的宏观条件和微观机制.然后重点分析了衍生产品风险管理的内部和外部机制,结合巴塞尔委员会对金融衍生产品风险管理的要求,构建了金融衍生产品风险管理的系统框架.在此基础上,该文对金融衍生产品的各种风险管理进行了研究,其中的重点是对市场风险和信用风险的量化管理研究.主要的方法包括VAR法、KMV法和Creditmetrics法等.在充分肯定了各种管理模型的价值之后,指出它们的不足是没有将市场风险和信用风险进行综合管理,而实际上二者紧密相关,不可分割.通过以上研究,该文认为应该将市场风险和信用风险进行综合管理.为此在相关研究的基础上,建立了综合管理的模型.在体制上,应该将金融衍生产品的风险管理纳入金融机构资产负债体系中进行管理.资产负债管理和金融衍生产品风险管理并不是完全不同的东西,而是整体和部分的关系.金融机构应该完善现有的资产负债管理机制,并且设计出与金融衍生产品风险管理相关联的机制,才能达到预期的效果.
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