大型优化问题新算法的研究

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大规模无约束优化的存储空间问题是阻挠对这类问题有效求解的最大障碍,而非线性约束优化问题一直是数学优化研究中的难点。近年来,迭代子空间算法被视作解决前一问题的有效方法之一,而滤波理论则为解决后一问题提供了一条崭新的途径。 本文上篇考虑求解大规模无约束优化问题的迭代子空间方法。在每一步的迭代过程中,建立一个二维的子空间,并在其上近似的求解原优化问题。在子空间上求解原优化问题时,我们使用了一个对称秩一校正方法来近似的逼近原问题。对于该方法,收敛性证明表明其在理论上是可行的。而我们给出的一些数值结果也清楚地表明了:考虑到该方法仅要求最小量的存储空间,在求解大型问题时它的确具有很高的效率。 滤波理论由Fletcher和Leyffer在1997年提出,并在随后得到相当的关注。下篇中,本文阐述并分析了一个求解非线性约束优化问题的基于滤波理论来接受迭代步的罚函数方法。粗略的说,一个滤波在迭代时接受那些改进目标函数值或改进可行性的点。因此我们在使用罚函数方法求解无约束优化问题时,在每一步求解罚函数子问题结束后,我们通过求解一个与原问题相关联的子问题来使得迭代点向可行域移动并且同时保持迭代点的目标函数值。与经典罚函数算法相比,该算法在每一步迭代时更为重视迭代点的可行性。数值结果表明,在同样的条件下,改进后的算法表现优于经典罚函数算法,并且比经典罚函数算法有更好的适应性。
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