论文部分内容阅读
银行系统性风险是由于金融系统的部分或整体减值而致使其无法持续地为实体经济提供金融服务的金融行业崩盘的风险。次贷危机之后，各国普遍加强了对银行系统性风险的监管。银行系统性风险因其高传染性、高破坏性、影响范围广等特点，如果防范不得当将会危及实体经济的发展，最终导致金融危机的产生，严重影响社会的发展，所以研究银行系统性风险是非常必要的。 本文首先在大量阅读文献的基础上概括了国内外在银行系统性风险方面的研究现状，并介绍了目前比较权威的系统性风险形成机理的理论，对比这些理论的适用范围和优缺点。接着分析了我国银行系统性风险存在的各种问题，并剖析其中的原因。然后，以我国上海银行间同业拆借利率为样本，利用VaR模型对我国上市银行系统性风险中的利率风险进行实证分析，分析表明，将GARCH模型引入VaR的计算中，可以较好的模拟收益率序列的分布特征;而VaR的计算结果表明，我国银行业总体上面临较大的利率风险。最后，根据我国银行业系统性风险管理过程中存在的问题，提出防范与解决系统性风险的相关建议，以期在我国银行系统性风险管理方面做出些实质性的贡献。