【摘 要】
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以往的投资者在作投资决策时,通常是采用一个"两步走"的方法:即先用Markowitz的均值-方差模型确定投资到各证券的份额.在这些份额确定后,再确定对各个国家货币进行套期保值的
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以往的投资者在作投资决策时,通常是采用一个"两步走"的方法:即先用Markowitz的均值-方差模型确定投资到各证券的份额.在这些份额确定后,再确定对各个国家货币进行套期保值的份额.该文作者提出一个数学模型,投资者在这个模型中同时确定投资到各证券的份额及对各国货币汇率进行套期保值的份额,它被称为"一步走"的方法.很显然,这种从整体、全局考虑问题的"一步走"的方法要优于那种从部分考虑问题的"二步走"的方法.该文的模型还考虑了交易费用,作者对具有交易费用的模型与相应的一类问题的解法提出了一种新的、很方便的方法.该文最后还讨论了在引进一种新的风险度量情形下的投资模型及其近似数值解法.该文的理论可应用于外汇储备的管理上.
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