【摘 要】
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商业银行净利差是商业银行的主要盈利来源，其高低不仅反映了商业银行的运行效率，还体现了一国金融市场投融资成本和金融市场效率。对商业银行最优利差水平的决定及其影响因素的
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商业银行净利差是商业银行的主要盈利来源，其高低不仅反映了商业银行的运行效率，还体现了一国金融市场投融资成本和金融市场效率。对商业银行最优利差水平的决定及其影响因素的分析有利于了解商业银行运行特点，分析其盈利情况，为进一步改善其经营状况，降低社会投融资成本，提高金融市场运行效率提供理论依据。 文章通过对Ho and Saunders(1981)最优利差决定模型进行修正和改进，解决了模型内生性问题，得到商业银行利差最优水平的理论值及其影响因素。研究显示商业银行利差水平与其风险厌恶程度、信用风险等呈正相关;与经济发展状况，社会中的总存款供给、总贷款需求呈正相关;与边际储蓄倾向和边际贷款意愿呈负相关;与金融市场集中程度呈正相关。为我国目前的高存贷利差提供了解释，认为经济的高度发展是商业银行净利差维持较高水平的一个影响因素，应该合理看待高利差问题，结论还显示通过提高金融市场竞争力来降低存贷利差是一个更为合理的选择。 应用改进后的模型作为理论基础，采用固定效应面板回归模型对中国148家商业银行2003至2010年的数据进行实证分析，实证结果支持了理论模型的结论，结果显示宏观经济、商业银行市场结构、资产结构、运营情况和各种风险因素等都对我国目前高利差水平产生影响。结论还显示我国外资银行市场化程度较其他类型商业银行高，股份制银行其次，农商行市场化程度最低。 在进一步研究中对商业银行净利差水平的微观影响因素进行了国际对比分析，通过对美国、澳大利亚、巴西、德国/法国、香港、台湾、印度、日本、英国和中国等十个国家和地区的1278家商业银行2002年至2010年共计9年的数据进行分析，对商业银行净利差水平及其影响因素进行了实证分析，发现商业银行业务结构是影响其净利差水平的最重要因素，还发现中国的手续费等中间业务费用与净利差呈正比，可能存在利息转移的情况，这就意味着中国商业银行实际净利差水平可能要更高一些，需要引起足够的警惕，要进一步规范商业银行利差收入以及中间业务发展的管理。为加强中国商业银行监管提出了政策建议。
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