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保险业既是金融体系的重要支柱，也是社会保障体系的重要组成部分，肩负着促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民的重要使命。根据我国加入世贸组织的承诺，保险业是最先全面开放的金融行业。2004年底，我国保险业即已对外资开放了全部地域和除法定保险以外的全部业务。经过三年过渡期和一年全面开放，当前我国保险业实现了对外开放的平稳过渡，进入了深化改革、全面开放、加快发展的新阶段，保险业服务经济社会的领域越来越广，承担的社会责任越来越重。
上海市是我国保险业的发源地，上海保险业的发展过程，是我国保险业发展的一个缩影。上海经济社会快速协调发展，既为上海保险业发展提供了良好的基础，又对上海保险业提出了新的更高的要求。本文拟在阐述基本原理的基础上就上海市的保险需求的影响因素进行实证分析，借以反映各因素对保险需求的影响程度。
在作为核心的实证研究部分，实证研究的主要目的有二：
(1)通过对保险有效需求量和其它有关经济变量的经济关系进行统计回归分析，建立回归模型，旨在发现影响上海市保险有效需求的主要因素及其影响程度如何；
(2)在上述研究基础之上，能够对上海市未来的保险有效需求进行有效的预测估计，并针对在研究中发现的经济变量关系，发现影响保险有效需求的主要因素，据此提出解决问题的具体措施及政策建议。
就实证研究的步骤而言，笔者简述如下：
(1)回归变量的选择参照以往研究成果，结合上海市保险业发展的实际，本实证研究的参数回归分析中，主要选取的自变量有：上海市国内生产总值，上海市居民消费价格指数，对上海市保险业发展有重大影响的经济政策与制度变化。
(2)回归分析首先是参数回归分析，就本文的研究对象而言，要想在参数回归模型中体现经济政策与制度变化，首要的考虑就是在模型中加入相应的定性变量，再通过剔除不显著的定性变量以优化模型；
本文实证研究采取半参数回归分析，它有线性主部Xβ，可以把握大势走向，适于外延预测；还有非参数部分g(t<,1>)，可以作局部调整，使数据较精确地拟合。
(3)回归分析的比较基于参数回归和非参数回归的特点，两种模型具有优良的互补性，能够满足不同层次和目的的需要。从某种意义上说，可以认为参数回归模型“把握大势”的能力突出，在中长期外延预测中较有优势；而半参数回归的优势在于，极大地提高了变量之间关系量化的精度，包含更多变量的信息，更适合短期预测。
(4)基于上述模型，对上海市保险有效需求进行短期和中长期的外延预测。
实证分析的主要结论有：
1、上海市GDP对保险费收入有十分重要的影响，两者呈现高度的正相关关系；
2、通货膨胀(本文采用居民消费价格指数CPI作为度量指标)，对保险费收入有一定的影响，两变量之间存在一定程度的负相关关系；
3、在与上海市保险业密切相关的制度变化方面，各个影响程度不一而论，(1)保险市场对外开放，对保险费收入的影响不显著；
(2)我国人身险市场出现重大品种创新，对保险费收入有较为显著的影响，且促进了保险业的发展；
(3)货币政策方面，通过引入政府实行降息政策前后的定性变量，回归分析发现，对保险费收入的影响并不显著。
分析结果表明，在对上海市保险有效需求的影响因素的实证分析中，和传统的参数回归方法相比，半参数回归方法在有限地牺牲外推能力的条件下，具有极为优秀的拟合效果，更好的反映了影响保险有效需求的因素及其变化状况。