【摘 要】
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随着利率市场化改革的推进,利率波动将变得频繁,商业银行面临利率波动风险变大。同时,随着我国经济的不断发展居民消费水平持续提高,个人汽车消费信贷业务增长明显,汽车贷款
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随着利率市场化改革的推进,利率波动将变得频繁,商业银行面临利率波动风险变大。同时,随着我国经济的不断发展居民消费水平持续提高,个人汽车消费信贷业务增长明显,汽车贷款在银行贷款中的比例不断加大。因此,商业银行汽车贷款业务风险控制变得越发重要,需要对利率风险进行管理,提升风险防范能力,满足业务风险管理的要求。本文以我国商业银行汽车信贷业务主要品种为切入点,首先分析利率变化对固定利率汽车信贷和浮动利率汽车信贷带来不同的风险后果,在今后一段时间我国将进入利率上升渠道,汽车贷款将面临特定的风险。其次,用缺口分析法分别采用利率敏感性缺口模型和久期模型对利率风险进行度量,详细分析各贷款变量对久期模型的影响,指出基于久期模型的商业银行汽车贷款风险管理策略。再次,分析中发现缺口模型的精确性需进一步提升,汽车贷款隐含期权风险的度量也需更高级的模型进行风险度量。应对利率风险,对银行开展汽车信贷业务提出建议和对策。业务经营方面,商业银行需要开发新型的车贷品种满足利率波动时风险管理的需要,并实现经营收益的多元化,应利用银行的经营资源优势,加强同其他机构合作,加大产品创新和营销力度,不断拓展服务领域;内含期权风险控制方面,加强对提前偿付风险和拒绝还款风险的管理；利率风险控制策略方面,将表内资产负债头寸调整和表外利率衍生工具对冲相结合,主动调整缺口策略,采取浮动利率定价方式和借入长期资金策略,合理利用金融利率衍生工具。
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