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选择最优的投资组合通常采用两种模型：基十随机占优准则的模型和均值一风险模型。但是，均值一风险模型不能完整反映决策者的风险厌恶偏好，可能会产生次优的证券组合，为了克服这个问题，有必要分析这两种模型的一致性。本文在Ogryezak和Ruszxzynskia工作的基础上，分析和讨论条件风险值CVaR、加权均差hx(p)和Tail Gini’s均差度量下的均值一风险模型与二阶随机占优模型的一致性，证明随机占优准则下有效解的充分条件，此结果能够保证它们的均值一风险模型产生的有效边界部分也是随机占优准则下有效的，它有助十避免由十风险度量选择不恰当而产生随机占优次优解。