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随着我国银行业的发展，我国银行监管机构对银行的监管要求越来越高。尤其是随着《新巴塞尔协议》在我国银行业的推行，我国的商业银行都必须建立自己的内部信用评级系统。并且在去年银监会已经发文要求所有商业银行必须对重大投资项目实施内部评级，不能仅仅依靠外部评级。在这种情况下，我国的商业银行已经初步建立起自己的内部信用评级系统。但是众多地方性商业银行长久以来缺乏信用评级的相关经验与工具，所建立的内部评级系统多是参照大型银行来建立的。与大银行主要评价对象是大型企业不同，地方性商业银行的主要客户是中小型企业。评级对象的不同要求地方性商业银行必须对当前的信用评级系统进行调整。实际上，为中小企业贷款往往具有更高的违约风险，这就要求地方性商业银行在对贷款企业进行信用评级时更加谨慎，以降低贷款企业的违约风险。 XX商业银行正是一家地方性商业银行，其主要的贷款对象都是当地的中小企业。XX商业银行的规模较小，信用评级人员的经验以及评级方法都有不足之处。如何提高信用评级水平，降低XX商业银行的信贷违约风险就成为XX商业银行必须面对的重要课题。实际上，在实际的评估工作中，很多中小企业往往建立年限较少，财务系统并不是特别规范，在这种情况下，银行评级人员如何高效的对中小企业进行信用评级就成为XX商业银行必须面对的问题。本论文以贷款企业的违约风险为研究目标，通过对以往贷款企业的违约行为进行分析，找出影响贷款企业违约概率的影响指标，希望借此提高XX商业银行的贷款企业信用评级质量，降低贷款企业的违约风险。 本文以XX商业银行的贷款企业违约概率为研究对象，结合XX商业银行的实际情况以及已有的相关研究文献，本文从企业偿债能力、企业获利能力、企业经营管理能力以及发展和潜力这四个方面提出了影响贷款企业违约行为的15指标。通过对82个贷款企业样本进行逻辑回归分析，研究发现:(1)资产负债率对违约概率具有显著的正向影响，这意味着贷款企业的资产负债率越高，企业的违约概率越高;(2)企业销售利润率对违约概率成显著的负向影响，这意味着贷款企业的销售利润率越高，则企业的获利能力越强，在未来违约的概率越低;(3)存货周转率对企业的违约概率具有显著的负向影响，存活周转率越高，表明企业的经营效率越高，企业活力越强，其违约概率越低;(4)企业领导者素质对企业违约概率具有显著的负向影响，对于中小企业而言，企业领导素质是企业管理能力的重要体现，企业领导者素质越高，表明企业管理能力越强，未来发生违约概率越低;(5)市场前景对企业违约概率具有显著的负向影响，中小企业对市场的控制力较弱，一般只能接受市场价格，未来市场发展较好则企业效益较好，未来市场萧条则企业效益较差，因此市场前景好的企业往往违约概率也较低。 根据逻辑回归的分析结果，本文得出企业违约概率的预测模型。利用本预测模型，本文对XX商业银行正在进行贷款审批的25家企业的违约概率进行了预测。通过将预测结果与XX商业银行现有的内部评级系统的评级结果的对比，发现该预测模型可以很好的发现违约概率较高的企业。由于本预测模型只有五个核心指标，因此可以帮助XX商业银行更加快速高效的对贷款企业进行信用评级。 本文还针对性提出了相关的提升XX商业银行信用评级能力的相关措施。(1)由于本预测模型是基于对历史的分析而形成的，因此不同的历史数据可能会产生不同的预测模型。随着时间的发展，银行的历史数据逐渐累积。而预测模型也需要根据银行数据的累积而动态调整，以便于提升模型预测性;(2)XX商业银行在信用评级过程重要重点关注对企业违约概率影响显著的因素。XX商业银行要对众多中小企业进行评级，这一过程需要花费大量人力资源，重点关注资产负债率、销售利润率、存活周转率、领导者素质以及市场前景这五个核心要素可以帮助银行更加高校的评估企业的信用风险;(3)银行评级结果代表了企业的违约概率的高低，银行在放贷时要依据评级结果有选择性的放贷，并且要在贷款价格（利息）上有所差别，要体现收益与风险相匹配的原则;(4)要建立银行的贷款企业数据库，本研究的预测模型正是基于对银行以往贷款企业的数据而产生的。但是XX商业银行一直以来并没有重视相关数据的收集工作，相关数据库依然没有建立。要提高预测模型的预测准确性，其前提基础是高质量的数据。 本文的预测模型是建立在逻辑回归的基础之上，因此在很大程度上避免了原有评级系统主观性强的缺点，可以更加客观的对贷款企业的信用风险进行评价。除此之外，本研究所提出的预测模型只包含了五个关键评价指标，但是却能得出比较准确的评价结果，因此可以提升银行信用评级效率。但是本研究依然存在一些不足之处，需要在未来的研究中进一步完善。(1)本研究基于逻辑回归的预测模型在很大程度上依赖样本数据，而本研究仅仅采用了82个样本，因此预测模型的稳健性还需进一步验证，还需要随着样本数据的增加来不断对预测模型进行动态调整。(2)尽管本研究在考虑影响违约概率的指标时从偿债能力、获利能力、经营能力、发展潜力与行业前景等方面考虑众多指标，但是这依然无法覆盖所有的潜在影响因素，尤其是一些不易操作化和量化因素都没有考虑在内。比如，经济周期、国家财政政策、国家货币政策等宏观指标都会对企业的经营状况产生重要影响，但是在模型中并没有得到体现。(3)随着全球经济一体化的发展，我国钢铁行业的发展在很大程度上受制于国际铁矿石价格的变动，一旦国际铁矿石价格出现剧烈波动，往往钢铁价格也会发生很大的波动，这种情况下，本研究所采用的钢铁商贸企业的收益也就会发生波动，因此有必要在未来的研究中将国际铁矿石价格的波动考虑在内。