【摘 要】
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本文的研究对象为上海期货交易所铜期货的风险预警体系。文章首先阐述期货交易的概念和期货交易风险的种类、来源及其识别。然后介绍了国外有关期货风险控制的理论和目前期货
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本文的研究对象为上海期货交易所铜期货的风险预警体系。文章首先阐述期货交易的概念和期货交易风险的种类、来源及其识别。然后介绍了国外有关期货风险控制的理论和目前期货交易所发展较成熟的风险控制体系，以及我国国内期货交易所风险监控系统的现状。
将多元统计的理论应用于对期货交易所历史数据的实证分析，在此基础上建立适用于我国期货交易所的风险预警体系。根据我国证监会确定的期货交易所风险预警单项指标，运用多元统计分析中的主成分分析、聚类分析和Bayes判别分析方法对上海期货交易所期铜合约的历史数据进行实证分析。首先对筛选后的数据进行主成分分析，从中找出影响期货交易所风险的主要因素，并解释其经济意义。其次使用聚类分析方法将样本点数据分为两类，即风险正常状态和风险预警状态，并通过两类的对比验证其分类有效性。然后通过Bayes方法对样本进行判别分析，建立判别函数，并据此对未参与聚类的样品进行预测。最后根据历史交易情况判断该预警系统的风险识别能力以及对风险的预测能力，由此得出该风险预警系统可以被市场接受的结论。结尾部分简要评价该研究的成果，并对国内期货交易所建立风险预警体系进行展望。
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