【摘 要】
：
在经济、金融和其他科学领域,研究者经常要面临大数据集,因子模型由于能够有效地从大数据集中提炼信息而被广泛关注.研究因子模型的首要问题即为模型中参数的估计问题.本文研
论文部分内容阅读
在经济、金融和其他科学领域,研究者经常要面临大数据集,因子模型由于能够有效地从大数据集中提炼信息而被广泛关注.研究因子模型的首要问题即为模型中参数的估计问题.本文研究近似因子模型的惩罚极大似然估计并证明了估计量的相合性.本文对模型做的关键假设是:特殊因子协方差阵是稀疏阵.在这样的假设下可引进惩罚函数用以惩罚特殊因子协方差阵中的元素.惩罚函数采用加权l1的形式.文中给出三种选择权重的方法,每种方法确定的惩罚函数分别称为Lasso罚函数、Adaptive-lasso罚函数和SCAD罚函数.惩罚极大似然法通过最小化负的高斯拟似然函数与惩罚函数之和得到因子载荷、公共因子和特殊因子协方差阵.与主成分方法依次得到公共因子、因子载荷及特殊因子协方差阵不同,惩罚极大似然法同时得到因子载荷和特殊因子协方差阵的估计.在数值模拟部分将该方法分别与传统主成分方法、加权主成分方法和极大似然方法做了详细对比.模拟结果表明,惩罚极大似然法的表现优于其他方法.本文的结构安排如下.第一章论述研究的背景、意义和现状.第二章为模型介绍、相关假设和本文的主要结果及其证明.第三章讨论计算与模拟问题.最后一章对全文做出总结并指出了待解决的问题和今后的研究方向。
其他文献
一等奖《素质教育与职教改革》谢国仓 陆凤萍河南省濮阳中原油田商贸学校《职校教师情感教育探微》周传东贾中健 张传芹山东省费县职业中专《职校差生心理分析及转化策略》
在全球经济不断下滑的背景下，企业的状况不容乐观，主要表现在利润下滑、资金紧张、融资困难等方面。企业需要在市场上提高其产品竞争力，故研发支出对企业来说是必要的。研发活动
为了探索核桃叶片性状的遗传规律,为杂交后代性状早期选择提供依据,以2个正反交组合374个杂交单株7年生实生树为试材,测定了各正反交单株的叶长、叶宽、叶面积、叶形指数和比
一等奖李颖 内蒙古巴盟农牧场职工中专王爱红 李广荣 吉林省长春市第二中等专业学校范晶 贺威 宋跃吉林省吉林市化工职业技术学校姜全陆 江苏省溧阳职业高级中学钱寿宝
在现代社会,高血压已经成为威胁中老年人健康的头号“杀手”。我国每年因为高血压而导致的心脑血管疾病而死亡的人数一年达到了两百万。更为可怕的是,高血压的发病年龄不断前
我国烟草业发展具有特殊性。一方面,烟草业对国家财政和国民经济发展作出了重大贡献。另一方面烟草制品是一种特殊的嗜好品,虽具有广泛的消费需求,但有害身体健康。如今我国
分析了三相全控桥式整流电路的各种故障工况,得出故障下触发角与输出励磁电压之间的定量关系,并提出了相应的解决措施.通过对MATLAB/Simulink搭建的同步发电机励磁功率单元模
消费作为影响经济增长的重要因素,也是研究经济形势时经常用到的变量,但河南省只是较好地发挥了投资与出口拉动经济增长的作用,消费作为拉动经济增长的一架马车没有起到应有
为了适应当前航空导管系统减轻质量、 提高寿命和增加可靠性的要求,飞机管路系统应用大量无扩口导管接头.而对于飞机大修而言,飞机管路的修理是必不可少的.所以本文对无扩口
联合国开发计划署发布的《2016中国人类发展报告》指出:自改革开放以来，中国经济保持了高速增长，贫困人口数量迅速减少，中国成为世界第二大经济体。2014年中国人类发展指数在188