【摘 要】
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对于金融市场波动特性的研究,是分析资本资产定价,金融风险防范等问题的基础。对于金融市场进行定量研究,前提是对于金融市场的波动特性进行准确的刻画。金融波动往往表现出
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对于金融市场波动特性的研究,是分析资本资产定价,金融风险防范等问题的基础。对于金融市场进行定量研究,前提是对于金融市场的波动特性进行准确的刻画。金融波动往往表现出丰富,复杂的特性,研究者们正在试图通过各种方法,从不同的方面对金融波动的真实特性进行研究。本论文集中研究金融时间序列的波动特性,以探讨金融时间序列的记忆性、持续性和分形市场理论为主线,逐步深入探讨金融市场存在的内部规律。第一章为绪论,介绍论文研究背景和研究的意义,以综述的形式介绍一些学者的研究成果,以及在目前研究中存在的问题。第二章介绍金融市场波动的一般特性并从阐述有效性市场理论及其缺陷入手,介绍分形市场理论与金融波动的市场机制。第三章以各位学者研究成果为依据,着重介绍金融市场波动的长记忆性和持续性概念,对具有代表性的长记忆模型进行分析比较。第四章全面介绍金融波动性的测度方法,着重介绍ARCH类模型,包括ARCH类模型的若干形式,以及基于ARCH类模型的波动持续性研究,最后给出了常用的ARCH类模型的检验方法。第五章本章在前文的理论基础上,针对中国股票市场,给出了中国股票市场的长记忆性和持续性的实证研究,分别利用时间序列分数维谱密度估计法和GARCH模型建模法证明了中国股票市场中存在的波动长记忆性和持续性,并给出了一些结论。第六章为全文小结,并提出了金融波动性研究的若干展望。
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