大高频交易中若干优化系数的确定方法

来源 :第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wdtt111

【摘要】

：

近年来,高频交易席卷了全球金融市场,相较于低频交易,高频交易的主要创新是其在程序化交易系统的驱动下,对变化的市场迅速做出反应,实现资金的快速周转.在高频交易中,一个好的交易策略应该不受交易环境的限制,即交易策略应具备平稳性.本文构造了几类交易指标,使用所构造的交易指标构建交易策略,通过实际数据进行测试,并与传统交易指标相比较,分析其有效性和收益性.

【作者】

：

郭良库耿显民

【机构】

：

南京航空航天大学理学院,江苏省,南京市,211106

【出处】

：

第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会

【发表日期】

：

2015年12期

【关键词】

：

金融市场高频交易技术指标平稳性

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