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本文按照国际流行的风险管理工具VaR模型的逻辑思路，构造了债务国在期初以固定利率举借外债时所面临的风险损失函数，进而给出了绝对VaR风险值的解析表达式。本文构造的国际利率变动的风险计量公式，为债务国准确测算国际利率风险，并进而有效地规避或降低国际利率风险提供了一个新方法。
一种基于VaR视角下的国际利率风险的测度公式
【摘 要】
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本文按照国际流行的风险管理工具VaR模型的逻辑思路，构造了债务国在期初以固定利率举借外债时所面临的风险损失函数，进而给出了绝对VaR风险值的解析表达式。本文构造的国际利率变动的风险计量公式，为债务国准确测算国际利率风险，并进而有效地规避或降低国际利率风险提供了一个新方法。
【机 构】
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中国矿业大学管理学院,江苏徐州,221008;山东大学管理学院,山东济南,250100
【出 处】
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中国数量经济学会
【发表日期】
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2006年4期
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