【摘 要】
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VaR的发展就在于不断寻求解决风险测度的真实性、克服或降低计算风险的方法.本文在揭示Delta-Gamma非线性模型计算VaR正态假设局限性的基础上,通过对经典转换函数.Delta-Gamma-Johnson转换函数以及基于Delta-Gamma-Cornish-Fisher扩展方法构造的转换函数的梳理,从实证分析的角度考察了我国证券市场VaR的估值问题.实证结果表明,Delta-Gamma-Jo
【机 构】
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天津财经大学中国经济统计研究中心,天津300222 内蒙古财经学院,呼和浩特010051
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VaR的发展就在于不断寻求解决风险测度的真实性、克服或降低计算风险的方法.本文在揭示Delta-Gamma非线性模型计算VaR正态假设局限性的基础上,通过对经典转换函数.Delta-Gamma-Johnson转换函数以及基于Delta-Gamma-Cornish-Fisher扩展方法构造的转换函数的梳理,从实证分析的角度考察了我国证券市场VaR的估值问题.实证结果表明,Delta-Gamma-Johnson转换函数中的SU型转换基本适宜于作为我国股票市场样本数据正态化处理的转换函数,利用SU型转换后的样本数据所计算的VaR值能明显改善我国股票市场风险测度水平.
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