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在Markowitz均值-方差模型的基础上，根据国内证券交易市场的实际情况，建立了考虑交易成本的M-VaR投资组合选择模型。受烟花爆炸的启发，采用一种融合烟花扰动策略的差分进化算法求解模型目标函数最优，实证分析表明该投资组合选择模型的完整性和有效性，同时证明改进后的差分进化算法能更加稳定精确地求解投资组合选择问题，为投资者提供了一种简单实用的决策参考。