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高维因子模型中，因子载荷矩阵或者因子的数量会随时间发生改变。本文构建了一个一致性估计量来解决搜寻这种结构不稳定，可以持续地估计前断或者后断因子的数量，并得到了通过增长变量个数模型的一致控制误差。本文对我国高维宏观金融数据进行实证分析，结果显示2008年4季度是我国经济发展结构断点，断点后金融变量因子数量增加一个，并对我国断点前后变量波动变化进行了预测。