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股指期货一个重要的特点，就是它为市场带来一个做空的机制，同时提供一个控制风险的工具。基于这一特征，可以衍生出许多行之有效的新的投资策略，比如套利等。对进行股指期货的现期套利的方式进行了阐述：利用指数基金进行套利、利用ETF基金进行套利、通过自建股票池进行套利。就进行股指期货现期套利的时候，应该注意哪些套利的操作进行了分析：现货构建、建仓点判断、涉及交易资金的配置情况、如何控制冲击成本等方面。