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利用均值—方差模型、均值—VaR模型和效用理论之间的精确关系和它们等价的充要条件，提供了投资实践当中效用函数的风险厌恶参数和均值—VaR模型的置信水平选择的实证研究。
投资组合模型中置信水平和风险厌恶参数选择的实证研究
【摘 要】
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利用均值—方差模型、均值—VaR模型和效用理论之间的精确关系和它们等价的充要条件，提供了投资实践当中效用函数的风险厌恶参数和均值—VaR模型的置信水平选择的实证研究
【机 构】
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北方工业大学经济管理学院,北京,100144
【出 处】
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统计教育与应用统计研讨会
【发表日期】
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2012年期
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