【摘 要】
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本文运用博弈论原理,分三种情况对中小企业贷款过程中银行、担保机构与中小企业之间的关系进行了建模分析,得出了如下结论:银行抵押品与反担保品的价值均需大于贷款的本息和,才能在银行—中小企业的博弈过程中发挥作用.接着又通过引入效用价值的概念分析了信用担保机构存在的意义：当反担保品的范围大于抵押品时,担保机构可以帮助部分中小企业得到贷款.最后结合实际情况,对信用担保机构反担保措施设置提出了建议。由博弈模型
【机 构】
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天津大学管理与经济学部,天津,300072 中国建设银行天津市分行南开支行,天津,300192
【出 处】
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第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议暨第七届物流系统工程学术研讨会
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本文运用博弈论原理,分三种情况对中小企业贷款过程中银行、担保机构与中小企业之间的关系进行了建模分析,得出了如下结论:银行抵押品与反担保品的价值均需大于贷款的本息和,才能在银行—中小企业的博弈过程中发挥作用.接着又通过引入效用价值的概念分析了信用担保机构存在的意义：当反担保品的范围大于抵押品时,担保机构可以帮助部分中小企业得到贷款.最后结合实际情况,对信用担保机构反担保措施设置提出了建议。
由博弈模型得出的结论可知，在担保机构不能完全准确地判断出中小企业的风险程度时，需设置足额的反担保措施来阻止高风险中小企业申请担保贷款。但是，如果企业可以有能力提高足额的反担保，就可以直接以此作为抵押品来向银行申请贷款，不需要再向担保机构申请担保。从数值上看，抵押品与反担保品似乎是可以互相替代的，但从范围上看，由于现实中银行在与中小企业的博弈过程中处于强势地位，因此对于抵押品的要求往往比较苛刻，能够作为抵押的物品范围较小，而担保机构的客户基本上都是靠自己难以获得贷款的中小企业，如果可以设置比较合理的反担保机制，开发出更多形式的反担保品，就能够帮助更多的中小企业获得贷款。
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