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本文运用线性格兰杰因果关系检验研究了中国宏观经济变量对股票市场波动的预测能力。研究结果表明部分宏观经济变量波动与股票市场波动之间存在显著的Granger因果关系,宏观经济变量预测股票市场波动的能力大于股票市场预测宏观经济的能力,这些研究对政策制定者和投资者科学地制定决策具有十分重的意义。
宏观经济变量预测股票市场波动
【摘 要】
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本文运用线性格兰杰因果关系检验研究了中国宏观经济变量对股票市场波动的预测能力。研究结果表明部分宏观经济变量波动与股票市场波动之间存在显著的Granger因果关系,宏观经
【机 构】
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公共管理系,长春税务学院,中国长春,130117 经济学院,吉林大学,中国长春,130021
【出 处】
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2008年国际应用统计学术研讨会
【发表日期】
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2008年期
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