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假定股票价格服从分数跳-扩散过程,无风险利率、股票红利率都为时间的函数,股票波动率为常数,利用分数跳-扩散过程随机分析理论,得到了分数-跳扩散环境下永久美式期权一般Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程求解获得永久美式期权定价公式以及看涨、看跌期权的评价关系.
分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型
【摘 要】
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假定股票价格服从分数跳-扩散过程,无风险利率、股票红利率都为时间的函数,股票波动率为常数,利用分数跳-扩散过程随机分析理论,得到了分数-跳扩散环境下永久美式期权一般Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程求解获得永久美式期权定价公式以及看涨、看跌期权的评价关系.
【机 构】
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西安工程大学理学院,西安,710048 德州学院数学系,德州,253023
【出 处】
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第三届中国智能计算大会
【发表日期】
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2009年6期
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