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研究了四类市场的相依结构的建模和估计问题,提出了一种基于混合Copula模型的方法并用这种方法建立模型以捕捉多种相依结构.对混合Copula模型的估计采用了EM算法.分析研究表明,混合Copula模型能够更好的刻画不同市场间的相关关系.
基于混合Copula模型的市场相依结构
【摘 要】
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研究了四类市场的相依结构的建模和估计问题,提出了一种基于混合Copula模型的方法并用这种方法建立模型以捕捉多种相依结构.对混合Copula模型的估计采用了EM算法.分析研究表
【机 构】
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北方工业大学理学院 北京 100144
【出 处】
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
【发表日期】
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2010年期
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