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应用组合投资理论的技术，对１９９２～１９９５年间的上海股票市场作了分析。首先用最小二乘回归，检验了股市总体收益率与个股收益率的相关性。研究表明，两者的相关性很强；大部分股票的收益率变化是由于股市总体变化，即经济势态变化所造成的。接着将统计回归的结果，应用于投资组合分析，研究了不同风险程度的最优投资组合问题，并用这些投资组合模型作了预测。