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考虑到不同风险偏好以及最小交易量、交易费用等实际因素，建立了符合我国国情的用VaR度量风险的指数型投资组合优化模型，并针对上证50指数，通过因子分析的方法对原始数据处理后，以遗传算法求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行测试，验证了该方法的有效性、可行性。
用遗传算法配置上证50指数型投资组合
【摘 要】
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考虑到不同风险偏好以及最小交易量、交易费用等实际因素，建立了符合我国国情的用VaR度量风险的指数型投资组合优化模型，并针对上证50指数，通过因子分析的方法对原始数据处理后，以遗传算法求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行测试，验证了该方法的有效性、可行性。
【机 构】
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东北大学 工商管理学院,辽宁 沈阳 110004
【出 处】
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上海财经大学
【发表日期】
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2008年3期
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