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该文讨论了正倒向随机微分系统与金融市场的关系。在非李氏系数的条件下，得到了带跳正倒向随机微分系统解的存在性和唯一性，并导出了关于这种系统的随机控制之（局部）最大值原理。
带跳正、倒向随机微分系统与金融市场,及其在随机控制中的应用
【摘 要】
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该文讨论了正倒向随机微分系统与金融市场的关系。在非李氏系数的条件下，得到了带跳正倒向随机微分系统解的存在性和唯一性，并导出了关于这种系统的随机控制之（局部）最大值原理。
【机 构】
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大学数学系(广州)
【出 处】
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中国控制会议
【发表日期】
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1998年期
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