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由于区间极端事件极值点计算方面的原因，传统极值理论方法在刻画金融极端事件风险存在着风险值过高计算的缺陷，不便于金融机构利用其方法进行风险管理实践活动。本文采用具有一定平滑作用的小波分析工具计算金融序列的模极大值序列，进一步提出一种高频序列数据极端事件风险值计算新方法，以改进目前极值风险计算存在的问题，并通过实证分析和几种风险计算方法的比较，验证了该方法的可行性。