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本文将Copula函数和马柯维茨模型最优化投资组合理论结合,得出确定最优投资组合的步骤和程序.采用Genest和Rivest非参数方法求相依参数α,按kendallτ和pearson系数的大小对α排序,确定最优投资组合,最后利用非线性规划求出了马柯维茨模型最优化投资组合的权重.
基于Copula的最优投资组合分析
【摘 要】
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本文将Copula函数和马柯维茨模型最优化投资组合理论结合,得出确定最优投资组合的步骤和程序.采用Genest和Rivest非参数方法求相依参数α,按kendallτ和pearson系数的大小对
【机 构】
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北方工业大学理学院,北京100144
【出 处】
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2008年全国数学与信息科学研究生学术研讨会(MIC 2008)
【发表日期】
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2008年12期
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