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期货市场中期货价格的波动是由错综复杂的因素引起的，而目前对它进行分析、预测所运用的指标都是通过简单的加权平均得到的，预测的可靠性差。为了解决这一问题，该文以铜的期市价格为例进行了研究。用准比公式结合灰色预测对伦敦铜的期市价格处于低谷的时期进行了预测，用Ｍａｒｋｏｖ过程分析对上海铜的期市价格进行了预测。由于运用了这些预测的结果，在一次进行铜的期货交易中得到了较好的经济效益。