【摘 要】
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2008年金融危机爆发之后,关于新兴经济体与发达经济体之间是否“脱钩”的观点随着实体经济走势的变化而变化.本文利用金融市场数据,选用三元GARCH模型,检验全球股票市场和区
【出 处】
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全国日本经济学会2012年会暨“亚太区域经济合作新格局中的中国与日本”学术研讨会
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2008年金融危机爆发之后,关于新兴经济体与发达经济体之间是否“脱钩”的观点随着实体经济走势的变化而变化.本文利用金融市场数据,选用三元GARCH模型,检验全球股票市场和区域股票市场对东亚各个国家和地区的长期和短期溢出效应,以此验证东亚新兴经济体是否与发达经济体“脱钩”.实证检验结果表明,无论2008年金融危机之前还是之后,发达经济体对东亚新兴经济体均存在显著的波动溢出效应,“脱钩”的论点在东亚新兴经济体不能成立.区域市场对单个东亚经济体的波动溢出效应亦同时存在,且在强度上与全球市场相当,这表明东亚金融市场一体化更为指向全球一体化而区域一体化有所不足的局面已大为改观.
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