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长期以来，金融学术文献主要关注价格和回报率，很少考虑甚至完全忽视了交易量。在新经典金融模型中就没有交易量。然而，与新经典框架理性投资模型的预计结果不同，交易量在世界的股票市场上是非常大的。我们基于Shi的价-量微分方程，根据行为分析的基本原理进一步用该方程中的交易量概率来计量市场群体交易活动量的频率。由该方程，我们得到三种市场群体交易行为的模型，并且用我国股市的高频数据实证检验了关于交易量与价格之间不确定性的两个行为假说。