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GARCH模型被广泛运用于经济问题的研究当中，特别是在金融时间序列方面。对航天军工上市企业股票编制指数，分别对航天军工指数和上证指数进行EGARCH建模，绘制信息冲击曲线，对进入牛市后的航天军工企业股票的杠杆效应金星了实证研究，研究表明，航天军工企业股票对于利好消息的非对称反应非常显著。
基于EGARCH模型的航天军工企业股票杠杆效应实证研究
【摘 要】
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GARCH模型被广泛运用于经济问题的研究当中，特别是在金融时间序列方面。对航天军工上市企业股票编制指数，分别对航天军工指数和上证指数进行EGARCH建模，绘制信息冲击曲线，对进入
【机 构】
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北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081
【出 处】
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2007年国防科技管理学术会议
【发表日期】
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2007年期
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