【摘 要】
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本文基于Gumbel-H copula和Clayton copula分布函数衡量金融资产尾部相关性的条件概率模型，利用这两类Copula分布函数与Kendallτ统计量的内在关系，采用非参数估计方法，测算
【出 处】
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中国农业技术经济学会2013年学术研讨会
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本文基于Gumbel-H copula和Clayton copula分布函数衡量金融资产尾部相关性的条件概率模型，利用这两类Copula分布函数与Kendallτ统计量的内在关系，采用非参数估计方法，测算了沪深股市农业上市公司的尾部相关性。结果表明：2010年沪深股市农业上市公司之间存在尾部相关，农、林、牧、渔四类公司间存在尾部相关，且所有的尾部相关均表现出非对称性。
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