【摘 要】
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为了研究原油期货与现货价格联动性波动规律和演化机制,本文选取2002年11月25日至2011年3月22日的国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据,建立其联动性波动模
【机 构】
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中国地质大学(北京)资源环境管理实验室北京100083;中国地质大学(北京)人文经管学院北京100083中国地质大学(北京)人文经管学院北京100083
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为了研究原油期货与现货价格联动性波动规律和演化机制,本文选取2002年11月25日至2011年3月22日的国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据,建立其联动性波动模态,并由此构建联动性波动加权复杂网络及演化模型.通过复杂网络参数分析联动性波动网络模型,结果显示,原油期货与现货价格联动性在不同的时期主要围绕少数几个不同的关键模态波动,联动性的波动具有群发性和周期性,联动性的波动在演化过程中表现出不同的过渡形式.这些研究成果不仅可以作为原油价格市场决策的科学依据,也为要素之间关系的波动分析提供了思路.
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