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本文将连接函数Cap ula引入到其情景产生中，建立了相关模型和算法，并进行实证对比分析，证明了Copula在情景产生和多期投资优化中具有重要的学术参考价值和应用价值，为多期投资模型的实际操作提供了一种可供参考的方法。
Copula在基于M-CVaR的单期和多期投资模型中的应用研究
【摘 要】
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本文将连接函数Cap ula引入到其情景产生中，建立了相关模型和算法，并进行实证对比分析，证明了Copula在情景产生和多期投资优化中具有重要的学术参考价值和应用价值，为多期投资模
【机 构】
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中国社会科学院数量经济与技术经济研究所北京物资学院
【出 处】
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中国数量经济学会2007年年会
【发表日期】
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2007年5期
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