【摘 要】
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从20世纪开始，世界金融的波动性增加，人们渴望维持一个稳定的金融系统，因此风险管理越来越受到了重视。VaR作为市场风险的测量方法被普遍应用于金融机构的风险管理中。然而，由于正态假设的VaR估计与现实中金融产品收益率的非正态分布的偏差，往往导致估计误差较大。本文针对这一问题，采用能够更加符合金融产品收益率尾部分布的GPD模型，运用POT方法，对VaR进行了重新计算。本文所运用的方法和思路，相对于传统
【机 构】
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北京工商大学经济学院 北京科技大学经济管理学院
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从20世纪开始，世界金融的波动性增加，人们渴望维持一个稳定的金融系统，因此风险管理越来越受到了重视。VaR作为市场风险的测量方法被普遍应用于金融机构的风险管理中。然而，由于正态假设的VaR估计与现实中金融产品收益率的非正态分布的偏差，往往导致估计误差较大。本文针对这一问题，采用能够更加符合金融产品收益率尾部分布的GPD模型，运用POT方法，对VaR进行了重新计算。本文所运用的方法和思路，相对于传统风险研究方法有了质的提高，可以广泛的应用到实际当中。
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