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近些年来，世界上一些大金融机构，如巴林银行、德国金属期货公司、日本大和银行，以及像美国加州奥兰治县财政部门等这类机构，都在金融市场上遭受了几十亿美元的巨额损失。本文试图通过CARR模型，计算出中国股市对应的VaR值，并比较中美的VaR的值，从而分析股市的风险。
CARR模型及其在风险管理(VaR)中的应用
【摘 要】
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近些年来，世界上一些大金融机构，如巴林银行、德国金属期货公司、日本大和银行，以及像美国加州奥兰治县财政部门等这类机构，都在金融市场上遭受了几十亿美元的巨额损失。本文试图
【机 构】
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永安财产保险股份有限公司
【出 处】
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中国保险发展论坛2006国际学术年会
【发表日期】
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2006年4期
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