【摘 要】
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应用结构化模型，对我国第一例违约债券—11超日债进行定价，将理论价格与实际价格对比分析，进一步建立回归模型分析影响债券利差的主要因素。实证研究表明：结构化模型低估债券
【出 处】
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杭州电子科技大学第七届研究生IT创新学术论坛
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应用结构化模型，对我国第一例违约债券—11超日债进行定价，将理论价格与实际价格对比分析，进一步建立回归模型分析影响债券利差的主要因素。实证研究表明：结构化模型低估债券实际信用利差，但能揭示大部分利差变动趋势；同时，回归模型表明相对于宏观经济层面因素，公司层面因素以及债券流动性对债券利差变动影响较大，且采用逐步回归方法表明公司应收账款周转率、债券成交量和财务杠杆率对债券利差影响最为显著。
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