【摘 要】
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This paper reviews the development of management methods and related theories in financial risk management.We present the classical moment measurement as we
【出 处】
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第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会
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This paper reviews the development of management methods and related theories in financial risk management.We present the classical moment measurement as well as modern risk measurements,including value at risk (VaR),expected shortfall (ES) and expectile,and some nonparametric and semiparametric risk measurements with risk factors also be introduced.Morewhile,we also review the measurements of default probability and default correlation which are two important quantities in credit risk management.Finally,some applications explain how to use the modern risk measurements to management risk and identify risk contributions.
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