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本文考虑了均值—VaR模型,利用等VaR线的方法研究了包含无风险资产的均值—VaR模型的有效边界,然后在无套利的假设下,得到了正态情形下模型的有效边界及其表达式.
基于等VaR线法的均值-VaR分析
【摘 要】
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本文考虑了均值—VaR模型,利用等VaR线的方法研究了包含无风险资产的均值—VaR模型的有效边界,然后在无套利的假设下,得到了正态情形下模型的有效边界及其表达式.
【机 构】
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北方工业大学理学院 北京 100144
【出 处】
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2010年金融数学与金融计量分析学术研讨会
【发表日期】
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2010年期
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